"Usa el codigo exacto anterior para simular MSFT. Exacto, sin variar ni una coma excepto el ticker"

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Usa el codigo exacto anterior para simular MSFT. Exacto, sin variar ni una coma excepto el ticker

16-Nov-2025 06:28:23

Simulación de Montecarlo de NVIDIA (NVDA) a un año — Resumen Ejecutivo

Se ha realizado una simulación de Montecarlo con 100 trayectorias para la acción de NVIDIA (NVDA) a un horizonte de 1 año (252 días bursátiles), partiendo del precio actual (190,17 USD). El modelo utiliza tres años de históricos para calcular la rentabilidad esperada y la volatilidad anualizada bajo un modelo de Movimiento Browniano Geométrico (GBM). Los resultados se presentan en métricas clave, gráficos y archivos descargables.

Principales Métricas Obtenidas

Métrica	Valor
Precio Inicial	190,17 USD
Rentabilidad Esperada Anual	83,25%
Volatilidad Anualizada	50,43%
Precio Final Medio (1 año)	423,44 USD
Mediana Precio Final	379,25 USD
Desviación Típica Precio Final	207,47 USD
Mínimo Precio Final	136,33 USD
Máximo Precio Final	1.203,94 USD
Percentil 5	156,97 USD
Percentil 25	271,80 USD
Percentil 50 (mediana)	379,25 USD
Percentil 75	527,68 USD
Percentil 95	830,99 USD

Vista Preliminar de las Trayectorias (primeros 5 caminos, 10 primeros pasos):

Step	Path 1	Path 2	Path 3	Path 4	Path 5
0	190.17	190.17	190.17	190.17	190.17
1	193.99	192.12	191.39	187.88	188.16
2	206.20	195.28	194.63	193.78	190.86
3	192.46	193.52	195.80	185.96	189.27
4	198.36	192.61	214.53	175.25	191.43
5	200.94	205.98	207.30	178.10	176.95
6	193.30	192.26	195.99	180.89	180.09
7	191.19	206.94	189.55	181.94	191.55
8	193.83	209.76	183.59	185.36	198.53
9	217.77	217.14	181.59	192.38	204.94

Visualizaciones

Evolución de los 100 caminos simulados para el precio de NVDA en 1 año
Distribución de precios finales simulados

Trayectorias Montecarlo NVDA y distribución final

Archivos Exportados

Interpretación y Recomendaciones

Alta rentabilidad esperada y elevada dispersión: El modelo GBM estima una rentabilidad esperada anual del 83% y una volatilidad del 50%. Dado el perfil histórico extremo de NVDA, estas cifras son realistas para el periodo considerado, pero muestran fuerte riesgo: hay escenarios con precios finales muy superiores al actual y escenarios donde el precio apenas avanza o incluso retrocede.
Riesgo elevado: La dispersión es muy notable: el resultado mínimo observado es 136 USD y el máximo 1.203 USD. A pesar del potencial de upside, el rango de resultados refleja un riesgo inherente extremo propio de valores de alto crecimiento como NVDA.
El modelo no incorpora eventos de quiebra, disrupciones, ni posibilidad de valores negativos (por construcción del GBM), ni informa sobre la posible evolución de múltiplos, split, news, etc.

Limitaciones

El modelo GBM presupone retornos lognormales y volatilidad constante, lo que puede no reflejar adecuadamente la realidad en entornos de fuerte disrupción o cambios estructurales.
No contempla distribuciones de probabilidad con colas más gruesas ni eventos extremos ajenos a la estadística histórica.

Siguientes pasos sugeridos

Complementar el análisis con sensibilidad a parámetros y variaciones de volatilidad y retornos.
Comparar escenarios alternativos (ej., reducción de volatilidad tras shocks, escenarios de crash de mercado, etc).
Repetir la simulación periódicamente para ajustar hipótesis a nuevas tendencias del mercado.

Conclusión

La simulación evidencia tanto el potencial alcista como la elevada volatilidad y riesgo de NVDA. Este tipo de análisis es útil para visualizar la dispersión esperada del resultado bajo hipótesis empíricas y comparar la inversión con activos menos volátiles. Se recomienda usar estos resultados únicamente como guía de dispersión y no como predicción determinista.

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